Mejor Calculadora De La Administración Del Dinero De La Divisa

La administración del dinero en Forex Trading 16.1. Lo que es sistema de gestión de la administración del dinero dinero del sistema es el subsistema del plan de operaciones de cambio que controla cuánto se arriesga cuando recibe una señal de entrada de su sistema de compraventa de divisas. Uno de los mejores métodos de manejo de dinero utilizados por muchos comerciantes profesionales de la divisa es siempre el riesgo de un porcentaje fijo de su capital (por ejemplo 3) por posición. Mediante el uso de este método un comerciante aumenta gradualmente el tamaño de sus operaciones, mientras que él está ganando y disminuye el tamaño de sus operaciones cuando se está perdiendo. El aumento del tamaño de las apuestas durante una racha ganadora permite un crecimiento geométrico de los comerciantes de la cuenta (también conocido como capitalización de beneficios). La disminución del tamaño de las apuestas durante una racha perdedora minimiza el daño a la equidad de los comerciantes. Puede ver demostración interactiva de esta técnica abriendo el simulador de compraventa de divisas (Nota: El tamaño de esta página es 0,6 Mbs y requiere que tenga instalado Flash y Javascript habilitado en su navegador). Las operaciones en divisas permite multiplicar su cuenta a través del tiempo - o para hacerlo crecer geométricamente. el crecimiento del capital geométrica se produce cuando los beneficios se reinvierten en la negociación que conduce progresivamente a posiciones más grandes están tomando y, en consecuencia, a las ganancias y las pérdidas más grandes. El ritmo al que crece la cuenta es controlada por el tamaño de las ganancias y por su frecuencia (que siempre debe ser recordado por los desarrolladores de sistemas de comercio de divisas). Mientras que el crecimiento de la equidad geométrica puede y debe ser lisa (es decir, consistente), algunos comerciantes tratan de acelerarlo inflando artificialmente el tamaño de sus ganancias al arriesgar porcentajes muy altos de su cuenta. Debido a que la secuencia real de la conquista y los oficios perder nunca pueden predecirse con antelación, tales resultados en la práctica el rendimiento comercial muy irregular (es decir, las fluctuaciones de capital afilados). Entre otras cosas esta práctica traiciona al comerciantes falta de confianza en sus sistemas de comercio potencial de beneficio a largo plazo. Mientras el comerciante está seguro acerca de su sistema de comercio que puede correr el riesgo de pequeños porcentajes (1 a 3) de su cuenta en cada comercio y simplemente ver el sistema de darse cuenta de su potencial. Cabe señalar que sólo el crecimiento del capital geométrica permite hacer retiros de ganancias regulares de una cuenta (como un cierto porcentaje del capital) sin afectar seriamente a un dinero de sistemas de comercio de la capacidad de toma. Esto contrasta fuertemente con el sistema de gestión de dinero-dólar-bet fijo (por ejemplo, siempre existe el riesgo 500 por el comercio) cuyas ganancias crecen aritméticamente y donde cada retiro de la cuenta pone el sistema un número fijo de operaciones rentables en el tiempo. Tanto la administración del dinero apropiado y sistema de comercio de sonido son necesarios para un crecimiento del capital geométrica lisa. La velocidad (es decir quotgeometricityquot) y la suavidad del crecimiento cuentas dependen de la cantidad corre el riesgo por el comercio (según lo establecido por el sistema de gestión de dinero) y en la precisión y sistemas de comercio de los parámetros de ganancia o rati (sistemas de comercio de esperanza matemática). Aparte de los que controlan las fluctuaciones de capital mediante el establecimiento de un porcentaje fijo de la capital que se corría el riesgo de cualquier sistema de comercio, la administración del dinero también puede reducir oscilaciones permanentes a través de la diversificación (dividiendo su capital de riesgo entre los pares de divisas no relacionadas sistemas / comerciales). Cita: quot..analysis es la puerta de fabulosas riquezas, mientras que la administración del dinero es la llave que abre esa door. quot, Robert Balan, en su libro, el principio de la onda quotElliott aplica al quot mercados de divisas. 16.2. ¿Cuánto al Riesgo Cita: quotThere hay retorno sin riskquot, la 1ª regla de los 9 Normas de Gestión de Riesgos, por RiskMetrics. La negociación en el mercado de divisas puede ser un negocio muy rentable. Armado con este hecho, algunos operadores empiezan decidido a hacer grandes sumas de dinero en tan poco tiempo como sea posible - por arriesgar demasiado. En otras palabras, ellos están apuntando a un crecimiento rápido geométrica de sus cuentas sin tener en cuenta la suavidad de la curva de la equidad. Si lo hace, siempre como resultado que las detracciones grave o completa limpie-outs como puede verse fácilmente si se introducen valores mayores de 10 como el ldquoPercent Riskedrdquo en el simulador de compraventa de divisas (Nota: El tamaño de esta página es 0,6 Mbs y requiere que tiene instalado flash y Javascript habilitado en su navegador) y modelar una serie de escenarios de equidad con esta configuración. Correr el riesgo alto porcentaje de su cuenta de hecho podría tener un efecto dramático en el crecimiento geométrico del saldo de su cuenta en el muy corto plazo. Sin embargo, las rachas ganadoras (por muy largos) siempre son seguidas por rachas perdedoras (por muy cortos) y gran parte de lo que se ldquogivenrdquo por los altos porcentajes es muy probable que se ldquotaken awayrdquo por los mismos porcentajes. Por ejemplo, si se arriesga a 25 del saldo de su cuenta por el comercio con la exactitud del sistema de 50 y la relación de ganancia de 2 se puede contar con el doble de su cuenta en 6 oficios (como se puede ver en la quotExp de los oficios a la celda TRquot en el simulador de compraventa de divisas cuando se utiliza este tipo de configuración). También se puede esperar que regalar la mayor parte o la totalidad de estos beneficios en los próximos comerciantes ndash como los mismos porcentajes ahora se corte profundo en sus beneficios cuando su sistema de comercio genera la pérdida de señales. Ahora trata de imaginar cómo se sentiría si su coche acelera a una 500 millas por hora en unos pocos segundos y luego de repente se invierte y vuela de regreso a la misma velocidad. Se podría lograr un efecto similar sobre sus sentimientos o sus inversores si usted tiene su cuenta hasta 100 en un par de operaciones y luego perdió todas las ganancias en los muy próximos comercios. Sin duda vale la pena mantener la velocidad (por ciento corría el riesgo) de su vehículo (sistema de compraventa de divisas) dentro de lo razonable, para que pueda llegar a su destino (por ejemplo, duplicar tu saldo de cuenta) sin enviar su emocional y bienestar financiero a riesgos excesivos - ya que ambos su fortaleza financiera y emocional tiende a ser limitada. En porcentajes más bajos de la equidad arriesgado a una serie o una mala racha, simplemente no tiene un efecto tan espectacular en la curva de las acciones que se traduce en una revalorización del capital más suave (y mucho menos estrés para el operador como para el inversor). Esto se debe a que cuando se corre el riesgo de pequeñas fracciones de su capital (hasta 3) cada comercio se da menos quotpowerquot a afectar a la forma de la curva de las acciones que lleva a la disposición del crédito más pequeñas y por lo tanto mayor capacidad de capitalizar las señales ganadoras en el futuro. En otras palabras, el tamaño de disposición del crédito es directamente proporcional al porcentaje corría el riesgo. Esto se puede ver si se introducen valores progresivamente mayores en el quotPercent Riskedquot presentó en el simulador de compraventa de divisas y luego comparar las detracciones máximos resultantes (en quotMax DrawDown en el campo quot) para cada uno de los valores de porcentaje que ha introducido. Además de ser directamente proporcional a la arriesgó, detracciones son inversamente proporcionales a la precisión y la relación de ganancia (win media / pérdida media) de un sistema de comercio (como se puede ver si se introduce diferentes valores de precisión y Ratio de Pago en la divisa simulador de comercio). Esta relación se puede ver claramente con la ayuda de los tres gráficos en 3D se muestra a continuación, que trama el efecto combinado de la relación de pagos y la precisión de un sistema de comercio en la reducción máxima por ciento, como se ve en 15.000 escenarios de negociación según el modelo del simulador de compraventa de divisas (5000 para cada uno de los tres ajustes quotperecent riskedquot diferentes que se ensayaron - 1, 3 y 5). Click para agrandar. Cita: quot..the retorno final es sólo una función de lo bien que le gustaría dormir por la nightquot, Thomas Stridsman, en su libro quotTrading sistemas que trabajan: quot construcción y evaluación de sistemas eficaces de negociación. Una reducción es la distancia desde el punto más bajo entre dos máximos de valores consecutivos de la primera de estas máximos. Por ejemplo, si su cuenta aumenta de 10.000 a 15.000 (el primer gran reconocimiento) a continuación, se reduce a 12.000 (punto más bajo entre los máximos de renta variable) y luego sube de nuevo hasta 20.000 (recursos propios de segunda alta) su reducción será de 3.000 (15,000-12,000) o 20 (3000/15000). Al decidir sobre el porcentaje que se corría el riesgo en cada operación que debe tener en cuenta que, como la reducción crece aritméticamente. los beneficios (y la fortaleza psicológica para pegarse al sistema) necesarios para salir de ella aumenta geométricamente (como se puede ver en el gráfico a continuación). También puede utilizar la siguiente calculadora para modelar el efecto de una serie de recursos propios racha y el beneficio necesario para recuperar la pérdida. El quotquot significa el porcentaje del capital arriesgado por el comercio. El quotquot representa el número de pérdidas consecutivas. La columna quotlossquot calcula el daño acumulativo a la equidad en términos porcentuales. La columna quotrecoupquot muestra cómo se requiere mucho beneficio para regresar al punto de equilibrio. Como alternativa, puede simplemente entrar en el valor de la pérdida en la celda debajo de la quotLossquot partida para calcular el tamaño de la rentabilidad necesaria para lograr su recuperación. Click para agrandar. Como puede verse fácilmente a partir de la calculadora encima de ella sólo toma un par de operaciones para dañar gravemente sus perspectivas como un operador de monedas - si se arriesga demasiado en su negociación. Con esta información en mente lo mejor es siempre el riesgo de una ma ximo de 1 de la equidad si está administrando otro dinero de la gente y un máximo de 3 de las acciones si usted está negociando con sus propios fondos. Como regla general, cuanto mayor es la precisión de un sistema de comercio y cuanto mayor sea su relación de recompensa más seguro es no arriesgar más por el comercio. Este principio es la base de la calculadora de la administración del dinero (Nota: Esta calculadora requiere que esté activado Javascript en su navegador), ubicado en la sección de herramientas de la divisa del sitio. Lo mejor es no confiar demasiado en la probabilidad teórica de un gran número de operaciones perdedoras que suceden en una fila. En otras palabras, debido a que la probabilidad de que un par de pérdidas que ocurren en una fila es muy bajo No significa esto no puede suceder en su negociación. Supongamos que el comercio un sistema que genera más de 60 operaciones ganadoras de cada 100 en promedio. La probabilidad de un comercio rentable es siempre 60, mientras que la probabilidad de una pérdida de comercio es siempre 40 con un sistema de este tipo. Las posibilidades de pérdidas consecutivas 5 se pueden calcular multiplicando 0,4 cinco veces por sí mismo o 0,40,40,40,40,4 que da como resultado 1,02. Incluso si la probabilidad de aproximadamente el uno por ciento tiene un aspecto muy remota esto no es una probabilidad cero y bastante probable que suceda en el comercio real - como se verá rápidamente si usted modela a pocos escenarios de equidad en el simulador de compraventa de divisas con una precisión del sistema se establece en 60 (asegúrese de revisar la celda quotMax. Consec. Lossesquot). Por otra parte, dado que el resultado de cualquier comercio único, se puede considerar al azar no hay nada en el mundo que puede garantizar que sus sistemas próximos cinco operaciones no serán todas las pérdidas o todos los beneficios, para el caso. Por lo tanto, lo mejor es estar preparado para tal resultado previamente por arriesgar menos de su cuenta por cada comercio es. Estrechamente relacionado con esto es la idea de la suerte en el comercio, que se puede definir como el agrupamiento de gran número de operaciones rentables en un periodo corto de tiempo. Por ejemplo, se puede generar fácilmente una cadena de 12 operaciones ganadoras en el simulador de compraventa de divisas con la precisión del sistema se establece en 60. La probabilidad de tal evento es igual a 0,6 elevado a la potencia 12 o 0,2 o 1 de cada 500. a pesar de una probabilidad tan baja que se puede esperar para ver 12 o más ganadores sucesivos en su comercio (asegúrese de revisar la celda quotMax. Consec. Winsquot en el simulador de compraventa de divisas a medida que realiza la simulación anterior) cuando el comercio con el tiempo suficiente un sistema que tiene la tasa de éxito igual a 60. Incluso si el efecto a corto plazo sobre el capital (y la moral del agente económico) de una larga serie de operaciones exitosas de este tipo puede ser muy dramático, que desempeña un papel poco importante en el éxito a largo plazo como una operador de monedas. En otras palabras, el hecho de que su sistema de comercio justo ha generado un largo plazo de las operaciones rentables no dice mucho acerca de su potencial de ganancias a largo plazo, que en su lugar se debe medir por su esperanza matemática. sistema de gestión de dinero es similar al sistema de comercio de divisas en la que se pegue a ella es vital para el éxito a largo plazo en el comercio de divisas. Una vez que decida sobre el porcentaje de capital que se arriesga por posición que nunca debe desviarse de este número y tratar de mantenerse tan cerca de ella como sea posible - no importa qué tan bueno o malo es el rendimiento del sistema. Esta pregunta se hace especialmente importante cuando se decide por el tipo de cuenta que abra - si va a ser un mini o una cuenta de operaciones estándar. Como se puede ver en la calculadora de la eficiencia de la asignación (Nota: Esta calculadora requiere que esté activado Javascript en su navegador) mini cuentas son muy superiores a las cuentas estándar (sobre todo con los saldos de cuentas de menos de 50.000) cuando se trata de satisfacer las limitaciones de tanto su sistema de gestión de dinero (arriesgado) y su sistema de comercio (tamaño del stop-loss). Nota: Cuando se selecciona el tipo de cuenta se debe prestar mucha atención al nivel de apalancamiento que ofrece su corredor de la divisa. Incluso si un alto apalancamiento (de 1: 100 o más) permite al comercio varios lotes con muy poco dinero de su cuenta, puede ser peligroso cuando se le obliga a overtrade - a asumir posiciones que arriesgan más que el valor del porcentaje fijado por su dinero sistema de gestión. Por ejemplo, usted podría verse obligado a arriesgar 400 (40 pip stop-loss) en una operación muy atractiva EUR / USD, mientras que en una cuenta de serie con el riesgo máximo permitido por el comercio fijado en 3 de 10 000 ó 300. La única manera de pegarse a su sistema de gestión de dinero sería pasar por alto este comercio y, por tanto, su rentabilidad socavar los sistemas (y su estado de ánimo). Usted wouldnt necesita evitar esta señal o usar más pequeño tope de pérdida respecto a lo sugerido por el sistema si se negociaran en la mitad del apalancamiento (lo que significaría solamente 200 riesgo por operación) o si se negocian en una mini cuenta por completo - como se muestra por la calculadora de eficiencia en la asignación. 16.3. Esperanza matemática de una expectativa sistema de Forex Trading matemático de un sistema de comercio de divisas es la cantidad de capital arriesgado que puede llegar a ganar por el comercio en promedio. Se puede calcular la esperanza matemática de un sistema mediante la siguiente fórmula: Matemática Exectation (victoria 1Media / pérdida media) (la exactitud del sistema) -1 Esta fórmula requiere que se tome en cuenta tanto la tasa de éxito (por ciento de ganar señales) y la recompensa relación (victoria / pérdida media promedio) de cualquier sistema de comercio al estimar su potencial de ganancias a largo plazo. Por ejemplo, un sistema con 50 exactitud y la relación de ganancia 2-1 tiene la esperanza de igual a 0,5. Esto significa que puede llegar a ganar 50 de la cantidad que se arriesga por el comercio en promedio. Si corre el riesgo 2 de su capital por el comercio puede llegar a ganar 1 por el comercio (50 de 2), en promedio, con un sistema de este tipo. Negativo esperanza matemática (por ejemplo, la ruleta del casino) significa que usted perderá su dinero en el largo plazo no importa cuán pequeño o grande sus posiciones son. Esperanza cero significa que se puede esperar que su cuenta fluctúe alrededor del punto de equilibrio para siempre. Cita: quotThe diferencia entre una expectativa negativa y una positiva es la diferencia entre la vida y la muerte. No importa tanto lo positivo o lo negativo que su expectativa es lo que importa es si es positivo o negative. quot Ralph Vince en su libro quotThe Matemáticas de la administración del dinero: Técnicas de análisis de riesgos del Traders quot. Puede modelar diversos escenarios de desarrollo dentro del patrimonio neto positivo, el negativo o las cero expectativas matemáticas de entrar en la siguiente los valores de recompensa a los controles del sistema en el simulador de compraventa de divisas precisión y: Esta calculadora demuestra el valor de dejar correr los beneficios y reducir su pérdidas a corto cuando comienzan con el comercio y donrsquot todavía tienen un sistema de intercambio de divisas fiable a seguir. Cuando se empieza a negociar su exactitud tiende a ser baja. Para compensar el mayor número de pérdidas que no tienen que dejar correr los beneficios y mantener las pérdidas pequeñas. Esto asegurará que las ganancias de los pocos ganadores que son capaces de capturar será más que cubrir la pérdida total de todas las pérdidas que usted toma. No permitir que sus ganancias se ejecuten en el inicio de su carrera comercial simplemente sería quotsuicidalquot. Esto se reduce a la selección de los comercios solamente con altas relaciones de recompensa / riesgo. Esto ayudará a mejorar su ratio de rentabilidad y, por lo tanto, su potencial de ganancias. Como también se puede ver a partir de los valores de la calculadora initiital anteriormente, los sistemas con diferentes proporciones de precisión y recompensa puede tener expectativas matemáticas idénticas. Esto significa, por ejemplo, que a la larga el beneficio que se puede lograr con el sistema que es el primero en la tabla será igual a la ganancia que va a hacer con el segundo sistema - incluso si el segundo sistema es el doble de preciso como el primero. Puede comparar cómo las acciones a desarrollar para estos dos sistemas utilizando el simulador de diversificación de monedas (Nota: El tamaño de esta página es 0,7 Mbs y se requiere que tenga instalado Flash y Javascript habilitado en su navegador). Introduzca 40 en el campo accuracyquot quotpast para el sistema A y 80 para el sistema de cociente B. Pago debe ajustarse a 3 para A y 1 para B y ajuste el quotPercent Riskedquot a 1. Si desea comparar B con un sistema de comercio más disímiles que puede introducir 20 como la exactitud y 7 como la relación de ganancia en el panel de control como. Cuanto más se acerca el desempeño de las acciones simulado (que se muestra en el campo quotActual Accuracyquot) es el pasado exactitud de cada uno de los sistemas más claro se verá que ambos sistemas tienden a converger en el mismo nivel de equidad final. Debido a que el crecimiento del capital geométrica depende de la frecuencia de los beneficios altamente - cuando se aumenta el porcentaje Arriesgó - un sistema con una precisión sustancialmente mayor será superar a un sistema menos preciso, incluso si ambos tienen expectativas matemáticas idénticas. Esta es una de las razones para luchar por la tasa más alta posible de exactitud en su negociación. La otra razón es que la duración y el tamaño de la reducción (en términos absolutos y porcentuales) tienden a ser mucho más grande con los sistemas de menor precisión lo que conduce a menores coeficientes-recompensa al riesgo - como se puede ver rápidamente si se comprueba la timequot quotquotDrawdown, la quotMax Drawdownquot y los campos quotMax Drawdownquot en el simulador de la diversificación cuando se hace la simulación se ha descrito anteriormente. Como tercera razón, siempre es necesario dar un sistema de comercio de algunos quotroom errorquot en el comercio de la vida real - o excpect a comerciar con una precisión inferior a la del pasado exactitud. Muy sistemas de relación de alta rentabilidad baja precisión y simplemente no ofrecen este - lo que significa que debe estar preparado para sentarse a través de rachas muy largos antes de ver cualquier beneficio. Por el contrario, los sistemas de comercio de divisas exactitud más altas hacen que el comercio de divisas menos estresante al asegurar que se tome más pequeño pero mucho más beneficios regulares. Es lógico pensar que cuanto mayor es la esperanza matemática de un sistema de comercio más rápido su cuenta crecerá. Muy buenos sistemas de comercio tienen esperanza matemática cercano a 0,8. definición común de un excelente sistema de comercio es que su relación de recompensa es un punto mejor que la relación de ganancia de un sistema de equilibrio con la precisión de 10 por ciento menos. Por ejemplo, la relación de pago para un sistema de equilibrio con la tasa de éxito es 40 1,5, por lo tanto, un sistema óptimo con 50 precisión tendrá 1,51 2,5 Ratio de Pago. La siguiente calculadora le permite calcular la relación de recompensa para un sistema de equilibrio y un sistema óptimo: Cita: quotThe primera parte de su diseño del sistema debe centrarse en la construcción de la más alta esperanza posible en su systemquot por Van K. Tharp, en su Informe sobre el blanqueo quotSpecial quot gestión. Usted puede obtener la medida más fiable de la expectativa mecánica de un sistema de comercio cuando se puede traducir a código informático. Un ejemplo de un simple sistema de comercio que puede ser fácilmente backtested para calcular su esperanza es el sistema de cruce de media móvil. La mayoría de los paquetes de gráficos avanzados de divisas (por ejemplo FXtrek IntelliChart Derechos de Autor 2001-2007 FXtrek, Inc.) permiten construir sistemas de comercio totalmente mecánicos y backtest ellos sobre los datos de precios históricos. Si está utilizando herramientas de análisis técnico de interpretación en su comercio (como los patrones de precios. Líneas de tendencia) sólo se puede generar las estadísticas necesarias para el cálculo de su expectativa de sistemas mediante el uso de la información de su registro de comercio (en el que introduce los resultados comerciales individuales cuando se prueba - Trade su sistema de comercio en una cuenta demo). Sin embargo, puesto que estas estadísticas se generan utilizando métodos de análisis interpretativos su validez será la misma sólo si continúa para interpretar las formaciones de precios exactamente de la misma manera que lo hacía antes. Dado que las señales de los sistemas mecánicos de comercio no están abiertos a una interpretación conflictiva, su esperanza matemática es medida más fiable del rendimiento futuro del sistema de la expectativa de los sistemas de comercio de interpretación. 16.4. La diversificación en la diversificación de comercio de divisas es la distribución del capital riesgo a través de los pares de divisas no relacionadas y / o sistemas de negociación con el fin de aumentar la coherencia de los resultados comerciales. Por ejemplo, si el comercio de un sistema en dos pares de divisas que no tienen que protegerse contra rayas largas perdedoras que cualquiera de estos pares pueden ir a través de su propia cuenta. Cuando se obtiene una señal de perdedor en el primer par, el segundo par podría generar un comercio ganador que cubrirá la pérdida de la primera pareja o viceversa. Al dividir el capital de riesgo (de su capital) entre los dos pares puede estar seguro de que cuando ambos pares generan pérdida de los oficios al mismo tiempo el riesgo total no exceda el valor máximo establecido por su sistema de gestión de dinero. De esta manera se puede obtener una revalorización más suave de lo que sería capaz de hacer si se negociaran un solo par. Para una demostración interactiva este concepto visite el simulador diversificación de monedas. Cabe señalar que esta calculadora asume una correlación cero entre los pares o sistemas (más en la correlación a continuación). Asegúrese de comparar los valores de las celdas quotConsistencyquot para cada uno de los pares cuando se comercialicen por separado con el valor de la coherencia alcanzada cuando el comercio de ellos juntos (en la columna de la quotTrading AampBquot). La consistencia combinado casi siempre excederá la consistencia de cualquiera de los pares cuando se comercialicen individualmente. Las parejas o más sistemas que no tienen que añadir a su cartera la mejor protección que puede tener contra el riesgo. Por ejemplo, cuando el comercio de un sistema de comercio en dos pares de divisas absolutamente no correlacionados se disminuye la probabilidad de una pérdida de comercio (dos pares generando una pérdida de comercio al mismo tiempo) por el valor de porcentaje igual a la precisión de los sistemas. Supongamos que el sistema dispone de la tasa de éxito de 60, por lo tanto la probabilidad de una pérdida de comercio para cada par es de 40. La probabilidad de que ambos pares generará una señal de perdedor se calcula multiplicando 40 por sí mismo - que da lugar a 16. Este es el 60 disminución (24 / 400,6) en la probabilidad de una pérdida de comercio logra cuando el comercio de los dos pares de forma simultánea. Si el sistema tiene 70 tasa de éxito se puede reducir la probabilidad de una pérdida por 70 si el comercio de dos pares no relacionados en lugar de uno. La probabilidad de una pérdida de comercio que ocurre para ambos pares al mismo tiempo es 9 (3030) que es un 70 disminución de la probabilidad de una pérdida si intercambiado un solo par (21 / 300,7). Voy a señalar que incluso si se diversifica en dos o más monedas se correlacionaron débilmente / sistemas de comercio, esto suele eliminar la disposición del crédito por completo. Sin embargo débil es la correlación entre los pares o sistemas de negociación, es probable que pasar por la mala racha de una sola vez, en algún momento de la negociación. Esto se puede ver mediante el modelado del rendimiento de los dos sistemas de operaciones similares con la ayuda del simulador de diversificación de monedas (por ejemplo, establecer una precisión de 40 y la relación de pagos a 2 para ambos A y B) y comprobar si la curva amarilla en el gráfico DRADOWN se está moviendo en sincronía con las otras dos curvas. Existe una relación débil entre dos pares si el valor absoluto de su coeficiente de correlación (por lo general denotado por r) doesnt exceda de 0,3 (es decir, puede ser cualquier cosa desde -0,3 a 0,3). Existe una relación de resistencia media cuando el valor absoluto del coeficiente es mayor que 0,3 pero menor de 0,5. Existe una fuerte relación entre dos pares si r es mayor que 0,5 en términos absolutos (es decir, más grande que 0,5 o menor que ndash0.5). Monedas se dice que están altamente correlacionados si el valor absoluto de su coeficiente de correlación es igual o más grande que 0,8. Puede visualizar estos conceptos con la ayuda del simulador de correlación interactiva. (Nota: Esta calculadora requiere que tenga instalado Flash y Javascript habilitado en su navegador) Supongamos que el comercio dos pares de divisas que están altamente correlacionados positivamente como el EUR / USD y el GBP / USD (r diario es igual a 0,8 en promedio ). Cuando se obtiene una señal de venta para EUR / USD el sistema es susceptible de generar la misma señal para el GBP / USD. Si los primeros resultados de señal en una pérdida esto aumenta la probabilidad de que la segunda señal no será rentable tampoco. Lo mismo se aplica si usted está negociando pares correlacionados de forma muy negativa con el mismo sistema - como el EUR / USD y USD / CHF (r diaria es igual a -0,9 en averag e). La venta de un lote de EUR / USD y la compra de un lote de USD / CHF, al mismo tiempo (por ejemplo, sobre la ruptura de una línea de tendencia que por lo general no es más que una imagen especular de la línea de tendencia visible en el gráfico de otros pares - por ejemplo, establecer quotTarget Correlationquot a - 0,9 en el simulador de la correlación y la cuenta de lo similares que son las líneas de tendencia imaginarios para a y B) asciende aproximadamente a la venta de 2 lotes de EUR / USD o la compra de 2 lotes de USD / CHF individual - sin reducción en el riesgo absoluto. Cita: quot por amarga experiencia, he aprendido que un error en la posición de correlación es la raíz de algunos de los problemas más graves en el comercio. Si tiene ocho posiciones altamente correlacionados, entonces usted está realmente cambiando una posición que es ocho veces más grande. quot Bruce Kovner en el libro de Jack D. Schwagers quotMarket Asistentes: Las entrevistas con operadores de primera quot. Por el contrario, cuando el comercio de dos pares correlacionados o débilmente correlacionados puede esperar que su sistema realice de manera diferente en cada par que debería traducirse en un rendimiento global de comercio más suave. A modo de ejemplo se puede comprar un toque de una línea de tendencia alcista en un par (por ejemplo, USD / JPY) y vender la parte superior de la gama de otro par no relacionado (por ejemplo, GBP / CHF, que tiene un promedio de 0,3 r con el USD / JPY ) sin tener que preocuparse de que la evolución del precio en USD / JPY podría quotspill overquot en GBP / CHF (o al revés) y de esta manera estropear su configuración de comercio conjunto. A medida que la siguiente mejor alternativa, puede reducir el riesgo mediante la apertura de las operaciones opuestas en los pares correlacionados positivamente o mismas rutas de dirección en los pares correlacionados negativamente - mediante el uso de un sistema diferente para cada uno de los pares, como se describe a continuación. Sin embargo, otra manera se puede utilizar la correlación es seleccionar entre los pares altamente correlacionado ese par que ofrece el mayor potencial de recompensa en las condiciones actuales del mercado y el comercio sólo él. Puede supervisar las correlaciones entre los pares de divisas que los que opera mediante el uso de la información en la página correlaciones de divisas (que contiene la mayoría de los datos de correlación en marcha hasta la fecha para los pares de divisas comúnmente comercializadas). Voy a señalar que lo mejor es mantener el número de los pares de divisas en su cartera al mínimo debido a que el número de las correlaciones a ser rastreado y el tiempo requerido para que esta proporción se eleva geométricamente con la adición de cada nuevo par. La fórmula para calcular el número de correlaciones entre n número de pares es n (n-1) / 2. Puede comenzar con un par de divisas y aumentar gradualmente hasta un máximo de cuatro pares (con 6 correlaciones para monitorear) como su experiencia crece. Cuando usted diversifica en diferentes sistemas de comercio que usted debe buscar una combinación de sistemas que se traduce en la correlación más baja posible entre sus declaraciones. Lo ideal sería comercio sólo dos sistemas que están perfectamente correlacionados negativamente (r-1). Esto significa que cada vez que genera un sistema de una serie de la señal del otro produciría una señal y viceversa ganar. Ejemplos de esto son las combinaciones posibles de un sistema de reversión a la media (por ejemplo RSI) y un sistema de tendencia (por ejemplo, la media en movimiento) - para más ejemplos por favor consulte el libro de Richard L. Weissmans quotMechanical sistemas de comercio: El emparejamiento Psicología comerciante con el análisis técnico quot. Si pudiera encontrar una combinación tan perfecta de los sistemas, no podría ver una sola pérdida (como su resultado neto) debido a la pérdida de un sistema siempre estaría cubierto por el beneficio de la otra. Se puede ver cómo funciona esto si introduce menos uno en la celda quotTarget Correlationquot en el simulador del sistema de correlación (Nota: El tamaño de esta página es 0,7 Mbs y se requiere que tenga instalado Flash y Javascript habilitado en su navegador). En la práctica, es muy difícil encontrar sistemas perfectamente correlacionados negativamente. Sin embargo, aunque los sistemas de comercio son sólo moderadamente correlacionados negativamente el comerciante puede esperar beneficiarse de la reducción de los riesgos que ofrece la diversificación. Cita: correlaciones quotThe de los diferentes sistemas de mercado pueden tener un efecto profundo en una cartera. Es importante que te das cuenta de que una cartera puede ser mayor que la suma de sus partes (si las correlaciones de sus partes componentes son lo suficientemente bajos). También es posible que una cartera puede ser menor que la suma de sus partes (si las correlaciones son demasiado altos).quot Ralph Vince en su libro quotThe Matemáticas de la administración del dinero: Técnicas de análisis de riesgos del Traders quot. 16.5. El dominio de la administración del dinero en Forex Trading La clave para dominar el manejo del dinero se está desplazando su atención desde el valor en dólares de sus ganancias y pérdidas a su valor porcentual del saldo de su cuenta. Una vez que se ha entrenado en pensar en sus ganancias y pérdidas exclusivamente en términos porcentuales que será una tarea simple matemática para mantenerse dentro de su sistema de gestión de dinero (por ejemplo, solo introduzca sus limitaciones en la calculadora de la administración del dinero y se le dará el número de lotes intercambiar). A medida que su cuenta crece esta práctica le ayudará a evitar la duda en la colocación de las operaciones cuando el valor absoluto de los dólares arriesgado se hace muy grande - ya que usted sabrá en ese momento que usted todavía está en riesgo de no más de la cantidad dictada por su manejo de dinero sistema (que se han jugado un papel importante en conseguir su cuenta a ese nivel en el primer lugar). También debe recordar que el resultado de cualquier comercio único, es casi siempre al azar. Es, por lo tanto, no es práctico para adjuntar a sí mismo con demasiada fuerza - ya sea emocional o económicamente (por arriesgar mucho) - para el resultado de cualquier comercio o una serie de operaciones. Esta es una buena pregunta. Nota . Antes de decidir invertir en divisas debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo. Usted debe ser consciente de todos los riesgos asociados con el comercio de divisas y buscar el asesoramiento de un asesor financiero independiente si tiene alguna duda. La negociación de divisas conlleva un alto nivel de riesgo y podría no ser adecuado para todos los inversores. Antes de decidir invertir en divisas debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo. Usted debe ser consciente de todos los riesgos asociados con el comercio de divisas y buscar el asesoramiento de un asesor financiero independiente si tiene alguna duda. Es comentarista frecuente para Bloomberg, Reuters, CNBC y Dow Jones CBS Marketwatch.